Банки идут на риск

Сегодня банки окружены рисками. Чем крупнее вложения в ценные бумаги, тем выше рыночные риски. Чем активнее меняется регулирование, тем серьезнее репутационные риски. Чем больше ссудная задолженность, тем больше кредитные риски. Банковский бизнес развивается быстрее, чем уровень управления рисками. И многие уже ощутили это на себе.

Доля просроченной задолженности, являющаяся важнейшим индикатором кредитных рисков, по кредитному портфелю в целом за последние полтора года выросла с 1,3% до 1,5%. Согласно данным ЦБ, в целом по банковской системе «плохих» кредитов не так много: доля проблемных и безнадежных ссуд за 2006 год снизилась с 3,2% до 2,6% и, по итогам первого полугодия 2007 г., осталась на этом уровне.

Не стоит забывать о различии в уровне рисков, присущих кредитованию физических и юридических лиц. Динамика доли просроченной задолженности красноречива: если в корпоративном секторе ситуация не внушает опасений, то накопленные розничные риски активно заявляют о себе ростом невозвратов. Доля просроченной задолженности «физиков» за последние полтора года выросла с 1,57% до 2,71%. Корпоративные заемщики, напротив, стали более надежны: если доля «просрочек» в начале 2006 г. составляла 1,26%, то к концу первого полугодия 2007 г. она снизилась до 1,04%.

Некоторое замедление роста просрочки во втором полугодии не является признаком стабилизации ситуации, так как произошло это благодаря сезонному ускорению динамики розничных кредитов (с 9% до 18% в квартал) и эффекту продажи проблемных долгов коллекторам.

Весомая часть просроченной задолженности – «заслуга» нескольких банков из топ-50 (среди них - «Русский стандарт», ХКФ Банк, «Росбанк»), а с учетом ссуд, переданных коллекторским агентствам, доля «плохих долгов» в объеме кредитов физическим лицам у ряда игроков сегмента достигает 25%. До последнего времени лидерам сегмента удавалось показывать хорошие финансовые результаты при удручающей динамике невозвратов, прежде всего, за счет быстрого роста портфеля и высоких эффективных ставок.

С целью снижения рисков работают также бюро кредитных историй и рынок коллекторских агентств. Первые лучше помогают оценить риски «на входе», а последние – оптимизировать работу с просроченной задолженностью. По некоторым оценкам, если в 2005 г. лишь 5% проблемной задолженности передавалось на аутсорсинг коллекторам, то в 2007 г. эта доля увеличится до 20%. 8 из 20 банков, участвовавших в опросе независимого агентства, уже активно сотрудничают с коллекторами. Семеро довольны начатым сотрудничеством.